Menu

Економетричний аналіз

              ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Тема 1.

 

 

Тема 2.

 

 

 

Оцінювання в умовах скінченої вибірки. Вибірка, описові статистики вибірки. Скінченовимірні властивості оцінників. Асимптотична теорія розподілів. Центральні граничні теореми. Асимптотичні властивості оцінок. Метод максимальної правдоподібності. Властивості ML оцінника. Асимтотичні тести.

Оцінювання та тестування множинної регресії. Асимптотичні властивості LS оцінника, консистентність, асимптотичний розподіл. Асимптотичні розподіли тестових статистик.  Властивості ML оцінок параметрів множинної регресії.

 

 

Тема 3.

 

Тема 4.

 

Тема 5.

 

Тема 6.

 

 

Наслідки некоректного вибору змінних. Введення додаткових змінних. Нехтування потрібними змінними. Замінники змінних.

Мультиколінеарність, її причини і наслідки. Фактор інфляції дисперсії. Число зумовленості.

Фіктивні змінні. Бінарні змінні в моделях регресії.  Декілька категорій. Способи використання фіктивних змінних. Критерії структурних змін. Сезонність. Сплайн-регресії.

Нелінійні функціональні залежності. Оцінювання еластичностей, темпу росту. Нелінійність відносно змінних. Перетворення змінних. Нелінійність відносно параметрів. Функціональні форми. Ідентифікованість параметрів.

Тема 7.

 

Тема 8.

 

Тема 9.

 

 

Несферичні збурення. Узагальнений та доступний узагальнений метод найменших квадратів. Оцінник максимальної правдоподібності за несферичних збурень.

Гетероскедастичність і її наслідки. Виявлення гетероскедастичності, тести. Оцінки параметрів за наявності гетероскедастичності. Зважений МНК. Робастні стандартні похибки.

Автокореляція. Причини виникнення автокореляції в економетричних моделях. Наслідки автокореляції залишків. Тестування наявності автокореляції. Підходи до оцінювання параметрів за наявності  автокореляції.

Індивідуальне завдання 1. (pdf)

Індивідуальне завдання 2. (pdf)

 

Рекомендована література

  1. Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи економетрії : Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367с.
  2. Грін, Вільям Г. Економетричний аналіз : переклад з англійської /
    наук. редактор О. Комашко. – К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 1197с.
  3. Wooldridge J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. – The MIT Press Cambridge, 2002. – 1064 p.(pdf)
  4. Доугерти, Кристофер. Введение в економетрику. – М.: ИНФРА, 1997. – 295 с.

Детальніше в цій категорії: « Advanced Macroeconomics Математична економіка »

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

  1. Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Rate this post:
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua