Menu

Часові ряди

               ПРЕЗЕНТАЦІЇ

Тема 1.

 

 Тема 2.

Графічний аналіз часового ряду. Описові статистики. Адитивний і мультиплікативний розклад.

Моделювання детермінованого тренду. Прогнозування тренду. Міри точності прогнозування.

Тема 3.

Моделювання сезонності. Методи оцінювання сезонної компоненти. Мультиплікативний та адитивний метод рухомого середнього.

Тема 4.

 

 Тема 5.

Методи експоненціального згладжування. Просте та подвійне експоненціальне згладжування Брауна. Подвійне експоненціальне згладжування Голта-Вінтерса (адитивна та мультиплікативна модель).

Фільтр Годріка—Прескотта. Методи інтерполяції

 

Тема 6.

 

 

 

Тема 7.

 

Тема 8.

 

Слабка та сильна стаціонарність часових рядів, їх характеристики. Процес білого шуму, процеси рухомого середнього MA(q), авторегресійні процеси AR(p), мішані авторегресійні процеси рухомого середнього  ARMA(p,q), їх характеристики і властивості.

Тестування стаціонарності. ACF, PACF. Ідентифікація типу часового ряду. Моделювання Бокса-Дженкінса.

Оцінювання параметрів моделей часових рядів. Оцінки методу максимальної правдоподібності. Критерії тестування гіпотез, які ґрунтуються на функції правдоподібності.

Тема 9.

  

Тема 10.

 

 

Типи нестаціонарних часових рядів та їх  характеристики. Трендово та різницево-стаціонарні процеси. Інтегровані процеси.

Тестування одиничного кореня. Тести Дікі-Фуллера. Тест Філіпса – Перрона. ARIMA моделювання.

 

Тема 11.

 

Тема 12.

 

Принципи прогнозування. Прогнози, які грунтуються на нескінченній кількості спостережень. Формули Вінера – Колмогорова.

Процеси з детермінованим часовим трендом і процеси з одиничним коренем. Порівняння прогнозованих значень, похибок прогнозу, динамічних множників.

 

 Індивідуальне завдання 1. (pdf)

Індивідуальне завдання 2. (pdf)

 

Рекомендована література

  1. Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 321с. (pdf)
  2. Hamilton, James D. Times series analysis. – Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersy, 1994.
  3. Enders W. Applied Econometric Time series / Walter Enders. – John Wiley & Sons. Inc., 3rd edition. New York, 2010. – 544 p. (pdf)
  4. Brooks C. Introductory Econometrics for Finance / Chris Brooks. – Cambridge University Press, 2rd edition. New York, 2008. – 643 p. (pdf)
  5. Lutkepohl H. Applied Time Series Econometrics / Edited by Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig. – Cambridge University Press, 2004. – 323 p. (pdf)
  6. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
  7. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: Вступ. – К.: Інформтехніка, 1996.
Детальніше в цій категорії: « Основи системної динаміки Advanced Macroeconomics »

Коментарі (0)

Rated 0 out of 5 based on 0 voters
There are no comments posted here yet

Залиште свій коментар

Posting comment as a guest. Sign up or login to your account.
Вкладення (0 / 3)
Share Your Location
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua