Часові ряди
ПРЕЗЕНТАЦІЇ
 |
Тема 1.
Тема 2. |
Графічний аналіз часового ряду. Описові статистики. Адитивний і мультиплікативний розклад. Моделювання детермінованого тренду. Прогнозування тренду. Міри точності прогнозування. |
 |
Тема 3. |
Моделювання сезонності. Методи оцінювання сезонної компоненти. Мультиплікативний та адитивний метод рухомого середнього. |
 |
Тема 4.
Тема 5. |
Методи експоненціального згладжування. Просте та подвійне експоненціальне згладжування Брауна. Подвійне експоненціальне згладжування Голта-Вінтерса (адитивна та мультиплікативна модель). Фільтр Годріка—Прескотта. Методи інтерполяції |
|
|
Тема 6.
Тема 7.
Тема 8.
|
Слабка та сильна стаціонарність часових рядів, їх характеристики. Процес білого шуму, процеси рухомого середнього MA(q), авторегресійні процеси AR(p), мішані авторегресійні процеси рухомого середнього ARMA(p,q), їх характеристики і властивості. Тестування стаціонарності. ACF, PACF. Ідентифікація типу часового ряду. Моделювання Бокса-Дженкінса. Оцінювання параметрів моделей часових рядів. Оцінки методу максимальної правдоподібності. Критерії тестування гіпотез, які ґрунтуються на функції правдоподібності. |
 |
Тема 9.
Тема 10.
|
Типи нестаціонарних часових рядів та їх характеристики. Трендово та різницево-стаціонарні процеси. Інтегровані процеси. Тестування одиничного кореня. Тести Дікі-Фуллера. Тест Філіпса – Перрона. ARIMA моделювання.
|
 |
Тема 11.
Тема 12.
|
Принципи прогнозування. Прогнози, які грунтуються на нескінченній кількості спостережень. Формули Вінера – Колмогорова. Процеси з детермінованим часовим трендом і процеси з одиничним коренем. Порівняння прогнозованих значень, похибок прогнозу, динамічних множників.
|
Індивідуальне завдання 1. (pdf)
Індивідуальне завдання 2. (pdf)
Рекомендована література
- Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 321с. (pdf)
- Hamilton, James D. Times series analysis. – Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersy, 1994.
- Enders W. Applied Econometric Time series / Walter Enders. – John Wiley & Sons. Inc., 3rd edition. New York, 2010. – 544 p. (pdf)
- Brooks C. Introductory Econometrics for Finance / Chris Brooks. – Cambridge University Press, 2rd edition. New York, 2008. – 643 p. (pdf)
- Lutkepohl H. Applied Time Series Econometrics / Edited by Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig. – Cambridge University Press, 2004. – 323 p. (pdf)
- Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
- Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: Вступ. – К.: Інформтехніка, 1996.
