Menu

Моделювання часових рядів

МОДЕЛЮВАННЯ ЧАСОВИХ РЯДІВ

Змістовий модуль 1. Декомпозиція часових рядів.

Тема 1. Моделювання детермінованого тренду. Методи оцінювання сезонної компоненти. Міри точності прогнозування.

Тема 2. Методи експоненціального згладжування. Фільтр Годріка—Прескотта. Методи інтерполяції.

Змістовий модуль 2. Стаціонарні процеси часових рядів, їх властивості та оцінювання.

Тема 3. Слабка та сильна стаціонарність часових рядів, їх характеристики. Процес білого шуму, процеси рухомого середнього MA(q), авторегресійні процеси AR(p), мішані авторегресійні процеси рухомого середнього ARMA(p,q), їх характеристики і властивості.

Тема 4. Тестування стаціонарності. ACF, PACF. Ідентифікація типу часового ряду. Моделювання Бокса-Дженкінса.

Тема 5. Оцінювання параметрів моделей часових рядів. Оцінювання на підставі коефіцієнтів автокореляції. Оцінки методу максимальної правдоподібності. Критерії тестування гіпотез, які ґрунтуються на функції правдоподібності.

Змістовий модуль 3. Нестаціонарні часові ряди. Тестування наявності одиничного кореня.

Тема 6. Типи нестаціонарних часових рядів та їх характеристики. Трендово та різницево-стаціонарні процеси. Інтегровані процеси.

Тема 7. Тестування одиничного кореня. Тести Дікі-Фуллера. Тест Філіпса – Перрона. ARIMA моделювання.

Змістовий модуль 4. Прогнозування на основі моделей часових рядів.

Тема 8. Принципи прогнозування. Прогнози, які грунтуються на нескінченній кількості спостережень. Формули Вінера – Колмогорова.

Тема 9. Процеси з детермінованим часовим трендом і процеси з одиничним коренем. Порівняння прогнозованих значень, похибок прогнозу, динамічних множників.

Індивідуальне завдання 1.
Індивідуальне завдання 2.

Рекомендована література

  1. Оліскевич М.О. Основи економетрії часових рядів. Навчальний посібник. – Видавничий центр ЛНУ ім. І. Франка, 2008. – 321с.
  2. Hamilton, James D. Times series analysis. – Published by Princeton University Press, Princeton, New Jersy, 1994.
  3. Enders W. Applied Econometric Time series / Walter Enders. – John Wiley & Sons. Inc., 3rd edition. New York, 2010. – 544 p.
  4. Brooks C. Introductory Econometrics for Finance / Chris Brooks. – Cambridge University Press, 2rd edition. New York, 2008. – 643 p.
  5. Lutkepohl H. Applied Time Series Econometrics / Edited by Helmut Lutkepohl and Markus Kratzig. – Cambridge University Press, 2004. -323p.
  6. Лук’яненко І.Г., Городніченко Ю.О. Сучасні економетричні методи у фінансах. Навчальний посібник. – К.: Літера ЛТД, 2002. – 352с.
  7. Холден К., Піл Д.А., Томпсон Дж.Л. Економічне прогнозування: Вступ. – К.: Інформтехніка, 1996.
  • Коментарі не знайдено

Залиште свій коментар

Post comment as a guest

0
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua