Menu

Основи економетрії. 7 семестр

УЗАГАЛЬНЕНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ

Змістовий модуль 1. Асимпотичні результати й альтернативні оцінники.

Тема 1. Оцінювання в умовах скінченої вибірки. Вибірка, описові статистики вибірки. Скінченовимірні властивості оцінників. Асимптотична теорія розподілів. Центральні граничні теореми. Асимптотичні властивості оцінок. Метод максимальної правдоподібності. Властивості ML оцінника. Асимтотичні тести.

Тема 2. Оцінювання та тестування множинної регресії. Асимптотичні властивості LS оцінника, консистентність, асимптотичний розподіл. Асимптотичні розподіли тестових статистик. Властивості ML оцінок параметрів множинної регресії.

Змістовий модуль 2. Специфікація економетричної моделі.

Тема 3. Наслідки некоректного вибору змінних. Введення додаткових змінних. Нехтування потрібними змінними. Замінники змінних.

Тема 4. Мультиколінеарність, її причини і наслідки. Фактор інфляції дисперсії. Число зумовленості.

Тема 5. Фіктивні змінні. Бінарні змінні в моделях регресії. Декілька категорій. Способи використання фіктивних змінних. Критерії структурних змін. Сезонність. Сплайн-регресії.

Тема 6. Нелінійні функціональні залежності. Оцінювання еластичностей, темпу росту. Нелінійність відносно змінних. Перетворення змінних. Нелінійність відносно параметрів. Функціональні форми. Ідентифікованість параметрів.

Змістовий модуль 3. Несферичні збурення.

Тема 7. Несферичні збурення. Узагальнений та доступний узагальнений метод найменших квадратів. Оцінник максимальної правдоподібності за несферичних збурень.

Тема 8. Гетероскедастичність і її наслідки. Виявлення гетероскедастичності, тести. Оцінки параметрів за наявності гетероскедастичності. Зважений МНК. Робастні стандартні похибки.

Тема 9. Автокореляція. Причини виникнення автокореляції в економетричних моделях. Наслідки автокореляції залишків. Тестування наявності автокореляції. Підходи до оцінювання параметрів за наявності автокореляції.

Індивідуальне завдання 1.
Індивідуальне завдання 2.

 Рекомендована література

  1. Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи економетрії : Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367с.
  2. Грін, Вільям Г. Економетричний аналіз : переклад з англійської / наук. редактор О. Комашко. – К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 1197с.
  3. Wooldridge J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. – The MIT Press Cambridge, – 1064 p.
  4. Доугерти Кристофер. Введение в економетрику. – М.: ИНФРА, 1997. – 295 с.
  • Коментарі не знайдено

Залиште свій коментар

Post comment as a guest

0
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua