Menu

Основи економетрії. 6 семестр

КЛАСИЧНІ ЕКОНОМЕТРИЧНІ МОДЕЛІ

Змістовий модуль 1. Класична двофакторна лінійна регресійна модель.

Тема 1. Вступ. Причини включення випадкової складової в модель. Класична двофакторна лінійна регресійна модель. Класичні припущення. Оцінювання параметрів. Метод найменших квадратів.

Тема 2. Коефіцієнт детермінації. Якість моделі. Статистичні властивості МНК оцінок. Теорема Гауса-Маркова. Оцінка невідомої дисперсії моделі. Побудова довірчих інтервалів.

Тема 3. Тестування гіпотез щодо коефіцієнтів моделі на основі t-тесту Стьюдента. Тестування адекватності регресійної моделі. Прогнозування.

Змістовий модуль 2. Класична множинна регресія.

Тема 4. Множинна регресійна модель. Припущення. МНК. Міри якості моделі. Властивості та розподіл оцінок невідомих параметрів моделі.

Тема 5. Тестування значущості параметрів та адекватності моделі на основі тестів Стьюдента та Фішера. Перевірка обмежень за допомогою критерію Вальда. Прогнозування.

Індивідуальне завдання 1.
Індивідуальне завдання 2.

Теоретичні питання на залік.

 Рекомендована література

  1. Лавренюк С.П., Оліскевич М.О. Основи економетрії : Тексти лекцій. – Львів: Видавничий центр ЛНУ імені Івана Франка, 2003. – 367с.
  2. Грін, Вільям Г. Економетричний аналіз : переклад з англійської / наук. редактор О. Комашко. – К. : Видавництво Соломії Павличко „Основи”, 2005. – 1197с.
  3. Wooldridge J. Econometric Analysis of Cross Section and Panel Data. – The MIT Press Cambridge, – 1064 p.
  4. Доугерти Кристофер. Введение в економетрику. – М.: ИНФРА, 1997. – 295 с.
  • Коментарі не знайдено

Залиште свій коментар

Post comment as a guest

0
вгору

Університет

Математика

Освіта

Наші контакти


Ідея, веб-дизайн і т.д.:

Олег Романів
oromaniv at franko.lviv.ua